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Trading con ETF / ETC / ETN

Rassegna di ETP (Exchange Traded Product) negoziati nel mercato ETFplus di Borsa Italiana SpA.  Si è fatta una scelta basata su:
– leva
– migliore correlazione col sottostante
– liquidità
– costi
Un ETP è uno strumento finanziario negoziabile con la stragrande maggioranza di piattaforme web bancarie collegate alla propria area privata (home banking). Replica in modo passivo l’andamento del benchmark di riferimento (indici, asset vari, cross valutari e altro, sia al rialzo che al ribasso).
L’andamento dei prezzi degli ETP è determinato da un algoritmo che può essere correlato più o meno bene al proprio benchmark: maggiore è la correlazione, migliore è l’efficienza dello strumento in rapporto ai movimenti del sottostante.
A parità di benchmark è possibile trovare nel listino di Borsa Italiana ETP che replicano con moltiplicatore doppio (leva 2), triplo (leva 3) o quintuplo (leva 5).
Gli ETP su materie prime (ETCExchange Traded Commodities) hanno un algoritmo basato sulla rotazione dei future mensili sottostanti tale per cui realizzano performance spesso significativamente disallineate e insoddisfacenti rispetto a quelle del sottostante.
Gli ETP su cross valutari sono ETN (Exchange Traded Notes).
Gli ETP su indici/asset azionari e obbligazionari sono per la maggior parte ETF (Exchange Traded Fund) senza leva e a leva 2; gli ETP a leva 3 e 5 sono esclusivamente ETN o ETC.

Trading
In questo sito viene presa in considerazione un’operatività di breve periodo pluri-giornaliera (Short Term Trading, STT) e un’operatività di medio periodo pluri-settimanale (trading di posizione).
Qualsiasi operatività deve essere obbligatoriamente programmata e gestita con la metodologia TMM.
Per il trading di posizione potrebbe essere utile fare un riferimento generale alle Linee Guida InvesPRO 2019 ed eventuali successive estensioni.
I livelli di prezzo per l’apertura e chiusura delle posizioni vengono di norma definiti sul benchmark di riferimento salvo ETP molto liquidi ed efficienti che consentono di definire segnali operativi sullo strumento stesso. Si preferiscono gli ETP a leva perchè consentono di impiegare un minor capitale in rapporto ad un obiettivo di guadagno predefinito in valore assoluto.

Selezione di ETP per SST e trading di posizione
Gli ETP indicati sono tutti linkati alla corrispondente scheda tecnica di Borsa Italiana e fanno riferimento alle analisi delle rassegne settimanali intermarket

AZIONARIO   (MIB, SP500, DAX)
rialzista
Lyxor MIB 2x Long
Boost S&P500 3x Long
Lyxor DAX 2x Long

ribassista
Lyxor MIB -2x Short
Boost S&P500 3x Short
Lyxor DAX  X2 Short

OBBLIGAZIONARIO   (BTP, bund, t-note)
rialzista
Lyxor Btp Daily 2x Long
Lyxor Bund Daily 2x Long
Boost Us Treasuries 10y 3x Long

ribassista
Lyxor Btp Daily -2x Short
Lyxor Bund Daily -2x Short
Boost Us Treasuries 10y 3x Short

VALUTARIO   (EUR/USD)
rialzista
Etfs 3x Short Usd Long Eur

ribassista
Etfs 3x Long Usd Short Eur

MATERIE PRIME   (oro, petrolio WTI)
rialzista
Boost Gold 3x Long
Boost Wti Oil 3x Long

ribassista
Boost Gold x3 Short
Boost Wti Oil 3x Short

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