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PTF Base

Ptf Base: aggiornamento 31/12/20

Trading Money Management – TMM

Il ptf Base è stato aperto ad inizio 2020 e più sotto è riportata la situazione corrente
Le performance progressive su base mensile sono riportate QUI
Nella sezione PTF Base della home page sono riportati tutti gli aggiornamenti e allocazioni effettuate

Ultime operazioni
Come programmato nel report mensile di novembre abbiamo liquidato il 1/12/20 in trailing stop la posizione strategica long t-Note 10 yr:


Posizioni strategiche

BOND USA
Fra maggio e giugno è iniziata una correzione moderata sul  t-Note 10 yrche continua tuttora per cui abbiamo preferito liquidare la posizione rialzista sul t-Note ritenendo che lo scenario di medio/lungo periodo sia fondamentalmente una lateralizzazione.  Nel breve periodo è poco probabile che si realizzi un’inversione significativa per il permanere di pressioni ribassiste sui prezzi, tuttavia non possiamo escludere che un eventuale uno storno importante dell’azionario possa determinare forti acquisti per allocazioni in ottica di asset rifugio. Qualora si verificasse questo scenario valuteremo un nuovo riposizionamento long

AZIONARIO
Consapevoli di non aver approfittato del fortissimo rialzo di Wall Street per timore di rimanere incastrati in caso di scoppio di una evidente bolla, abbiamo optato per una strategia d’attesa continuando a tenere in evidenza questi due ETF che compreremo in caso di pull back solo dopo ribassi significativi  Xtrackers Eustx Quality Divid Ucits Etf  e  Spdr S&P Glob Div Aristocrats Ucits Etf

COMMODITY
– manteniamo le posizioni attuali sull’indice globale ETC
oro: ne abbiamo già parlato nell’aggiornamento di novembre e avevamo fissato uno stoploss che al momento non è stato raggiunto. A dicembre l’oro ha subito comunque una nuova pressione ribassista che al momento sembra ben superata. Quello che ci lascia perplessi è il modesto pullback realizzatosi in un contesto di deciso ribasso del dollaro; in altre parole ci aspettavamo un rialzo più consistente con prezzi stabilmente sopra 1900. Considerata questa debolezza strutturale preferiamo chiudere la posizione fissando un nuovo stop loss su metà posizione qualora il future corrente mese segnasse in chiusura un prezzo inferiore a 1810 e procederemmo alla liquidazione totale con prezzo inferiore a 1760


Posizioni tattiche
Non si prevede di prendere posizioni a breve salvo la comparsa di eventi in grado di modificare significativamente le tendenze attuali in particolare dell’azionario e del cross eur/usd

Note
1. Questo ptf è stato sviluppato in ottica prettamente difensiva e questo orientamento verrà mantenuto sempre anche se fosse necessario liquidare (temporaneamente) tutte le attuali posizioni strategiche

2. Tuttavia qualora si verificasse una correzione significativa sull’azionario verrà aperta una posizione strategica rialzista anche per questa asset class

3. Nel caso si fosse costretti a liquidare le posizioni strategiche, si definiranno nuovamente condizioni e livelli di prezzo per il rientro

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Composizione ptf al 31/12/20


Le performance progressive su base mensile sono riportate QUI

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 investimentiprotetti@gmail.com

se questa rassegna può essere di qualche utilità falla conoscere in rete, grazie

Ptf Base: aggiornamento 30/11/20

Trading Money Management – TMM

Il ptf Base è stato aperto ad inizio anno e più sotto è riportata la situazione corrente
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Ultime operazioni
Come programmato nel report mensile di settembre abbiamo liquidato il 3/11/20 in trailing stop la posizione ribassista su SP500:


Posizioni strategiche

BOND USA
– mettiamo uno stop profit a 119,5 su tutta la posizione ETN

AZIONARIO
–  continuiamo a tenere in evidenza questi due ETF che compreremo in caso di pull back dopo ribassi significativi  Xtrackers Eustx Quality Divid Ucits Etf  e  Spdr S&P Glob Div Aristocrats Ucits Etf

COMMODITY
– manteniamo le posizioni attuali sull’indice globale ETC
oro: purtroppo in questo ultimo mese l’ETC ha prodotto una perdita considerevole in linea col forte ribasso del sottostante; si nota che anche gli ETC “fisici”non a leva quotati su Borsa Italiana a novembre hanno maturato in valore assoluto perdite uguali o maggiori; mettiamo uno stop loss su metà posizione qualora il future corrente mese segnasse in chiusura un prezzo inferiore a 1745 e procederemmo alla liquidazione totale con prezzo inferiore a 1685


Posizioni tattiche
Non si prevede di prendere posizioni a breve salvo la comparsa di eventi in grado di modificare significativamente le tendenze attuali in particolare dell’azionario e del cross eur/usd

Note
1. Questo ptf è stato sviluppato in ottica prettamente difensiva e questo orientamento verrà mantenuto sempre anche se fosse necessario liquidare (temporaneamente) tutte le attuali posizioni strategiche

2. Tuttavia qualora si verificasse una correzione significativa sull’azionario verrà aperta una posizione strategica rialzista anche per questa asset class

3. Nel caso si fosse costretti a liquidare le attuali posizioni strategiche su bond e oro, si definiranno nuovamente condizioni e livelli di prezzo per il rientro

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Composizione ptf al 30/11/20

 

Le performance progressive su base mensile sono riportate QUI

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Ptf Base: aggiornamento 31/10/20

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Ultime operazioni
Come programmato nel report mensile precedente abbiamo effettuato il 12/10/20 una vendita in stop loss della metà della posizione ribassista su SP500:

Outlook posizioni strategiche

BOND USA
– manteniamo malgrado l’attuale inversione di tendenza; con rendimenti appena sopra l’1% rivaluteremo la posizione

AZIONARIO
–  teniamo in evidenza questi due ETF che compreremo in caso di pull back dopo ribassi significativi  Xtrackers Eustx Quality Divid Ucits Etf  e  Spdr S&P Glob Div Aristocrats Ucits Etf

COMMODITY
– manteniamo le posizioni attuali sull’indice globale e oro


Outlook posizioni tattiche

SP500 
L’attuale posizione ribassista residua dopo lo stop loss del 50% ha uno stop-loss a 17,20 e un livello di attivazione di trailing stop per take profit a 18,80

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Composizione ptf al 31/10/20


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Ptf Base: aggiornamento 30/9/20

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Ultime operazioni
Come anticipato nel report scorso abbiamo effettuato questi nuovi acquisti, i primi due ad incremento di posizioni precedenti e l’ultimo ex-novo:


Le prime due operazioni sono considerate strategiche e quindi di lungo periodo mentre il posizionamento al ribasso su SP500 è tattico in vista delle elezioni presidenziali USA.

Nella composizione del ptf sono riportate per le posizioni ad incremento le quantità complessive e il nuovo prezzo medio di carico

Outlook posizioni strategiche
BOND USA
– manteniamo l’attuale posizione e teniamo in evidenza questo ETF  Amundi Jp Morgan Gbi Gl Gov Ucits Etf Dr

AZIONARIO
–  teniamo in evidenza questi due ETF che compreremo in caso di ribassi significativi  Xtrackers Eustx Quality Divid Ucits Etf  e  Spdr S&P Glob Div Aristocrats Ucits Etf

COMMODITY
– manteniamo le posizioni attuali sull’indice globale e oro

Outlook posizioni tattiche
EURO

– entreremo al ribasso solo se coglieremo un segnale importante

SP500 hedging
Per la posizione ribassista appena aperta impostiamo uno stop-loss a 15,80 per chiudere 50 ETF e uno stop-loss definitivo a 15,10; i livelli di stop-loss si riferiscono al valore di chiusura della giornata per cui la liquidazione avviene obbligatoriamente il giorno seguente dalle h. 9.30 in poi e solo se i primi scambi o il bid ask confermano lo stop-loss; è possibile derogare da questa regola in caso di selloff e liquidare tutto o in parte senza attendere il valore di chiusura. Esempio:
1. oggi chiude a 15,70; domani dalle 9.30 in poi si controlla se i prezzi dei contratti (o in assenza di contratti, i prezzi della domanda/offerta che compaiono nel book di negoziazione) restano inferiori a 15,80: se SI si liquida, se NO si controlla l’andamento dei contratti; se i prezzi risalgono non si liquida; se i prezzi restano sotto 15,80 si liquidano i primi 50 ETF
2. la chiusura del giorno precedente era superiore allo stop-loss ma durante la giornata odierna i prezzi precipitano e scendono nettamente sotto lo stop-loss: in questa situazione è possibile procedere alla liquidazione immediata parziale o anche totale senza attendere il secondo stop-loss; questo comportamento è consigliabile soprattutto se il selloff avvenisse di venerdì

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Composizione ptf al 30/9/20

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Ptf Base: aggiornamento 15/9/20

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Ultimo aggiornamento QUI

Outlook posizioni strategiche
ORO e BOND USA
– manteniamo; teniamo in evidenza questo ETF  Amundi Jp Morgan Gbi Gl Gov Ucits Etf Dr

AZIONARIO
–  teniamo in evidenza questi due ETF che compreremo in caso di ribassi significativi  Xtrackers Eustx Quality Divid Ucits Etf  e  Spdr S&P Glob Div Aristocrats Ucits Etf

COMMODITY
– manteniamo indice e oro

Outlook posizioni tattiche
EURO

– rimandiamo l’entrata al ribasso finchè non coglieremo un segnale importante

SP500
– entreremo al ribasso con Xtrackers S&P500 Inv Day Swap Ucits Etf su rottura confermata di area 3300 di SP500 o, in caso di tenuta, apriremo comunque la posizione entro fine ottobre

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Ptf Base: posizioni valorizzate al 28/8/20

Trading Money Management – TMM

Aggiornamento precedente QUI
Ultima riallocazione QUI

Si riporta la composizione e valorizzazione del Ptf Base al 28 agosto 2020.
Da allora non sono state apportate variazioni. I prezzi di chiusura di ieri 31/8 sono risultati in crescita per cui la performance teorica attuale è in leggero incremento.

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Ptf Base: +indice commodity, +oro

Trading Money Management – TMM

Ieri venerdì 28/8 in base a quanto esposto QUI e QUI il Ptf Base è stato modificato come segue (e verrà pubblicato l’aggiornamento nei prossimi giorni):

INDICE COMMODITY
Acquisto di 250 Wisdomtree Broad Commodities a 6,315
E’ posizione strategica e verrà smontata solo in caso di eventi macro rilevanti

ORO
Acquisto di 50 Wisdomtree Gold 3x Daily Leveraged a 44,0. In ptf ce ne erano altri 50 e ora il pmc è di 36,0
E’ posizione strategica e verrà smontata solo in caso di eventi macro rilevanti

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Ptf Base: aggiornamento

Trading Money Management – TMM

Ptf Base

Il ptf Base è stato aperto ad inizio anno ed è stato incrementato dopo una ventina di giorni.

Successivamente sono state chiuse due posizioni “tattiche” (SP500 e WTI) cioè con obiettivo temporale di breve mentre le posizioni strategiche (target di medio/lungo periodo) costituite da ORO e BOND USA sono rimaste.
Questa è la situazione corrente:


Outlook posizioni strategiche

ORO e BOND USA: attendiamo domani, dopo l’intervento di Powell al meeting virtuale di Jackson Hole, per decidere se prendere profitto o incrementare
AZIONARIO: attendiamo una correzione significativa per entrare al rialzo
INDICE COMMODITY: a breve apriremo una posizione al rialzo

Outlook posizioni tattiche
EURO: potremmo aprire a breve una piccola posizione ribassista
SP500: in assenza di eventi apriremo comunque una piccola posizione ribassista quando il Dow Jones arriverà in area 29200 fermo restando la nostra propensione a seguire possibili eventi correttivi

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ptf BASE: incremento posizioni #2

Trading Money Management – TMM

Come programmato qui abbiamo incrementato le posizioni strategiche di oro e bond come segue:

1. Bond
Acquistati 7 ETNBoost Us Treasuries 10y 3x Long al prezzo di 106,56 effettuato lunedì 20 gennaio alle h. 10.13
Ora il prezzo medio di carico è 95,65

2. Oro
Acquistati 30 ETN Boost Gold 3x Long al prezzo di 29,045 effettuato lunedì 20 gennaio alle h. 14.28
Ora il prezzo medio di carico è 27,99

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Apertura SP500 e WTI #1

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Come programmato qui abbiamo aperto:

1. Una posizione ribassista su SP500 perchè:
– le tensioni nel Medioriente potrebbero bloccare il rally e avviare una correzione
– mancando qualsiasi segnale tecnico per entrare al ribasso la posizione deve essere piccola e non a leva
Se non ci fosse stato un evento esogeno rilevante come il raid USA contro l’Iran non avremmo aperto questa posizione
Si tratta di un acquisto di 50 ETF Xtrackers S&P500 -1x  al prezzo di 11,476 effettuato lunedì 6 gennaio alle ore 13,25

2. Una posizione rialzista sul greggio WTI perchè:
– le tensioni sia USA/Iran sia quelle in Libia potrebbero avere un ulteriore impatto sui prezzi
Si tratta di un acquisto di 1500 ETN Boost WTI oil 3x Long al prezzo di 0,6252 effettuato martedì 7 gennaio alle ore 9.23

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Queste le nuove CAP:

Xtrackers S&P500 -1x

prezzo di carico: 11,476
Si tratta di un posizionamento tattico da eliminare in stop loss il giorno successivo ad una chiusura sotto 11,2
In caso invece di andamento favorevole del mercato, al superamento di 12,0 in chiusura, lo stop viene alzato a 11,6
Aggiornamento CAP: al superamento di 12,5

Boost Wti Oil 3x Long

prezzo di carico: 0,6252
Si tratta di un posizionamento tattico da eliminare in stop loss il giorno successivo ad una chiusura sotto 0,49
In caso invece di andamento favorevole del mercato, al superamento di 0,7 in chiusura, lo stop viene alzato a 0,64
Aggiornamento CAP: al superamento di 0,77

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