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Asset allocation 2020

ptf BASE: incremento posizioni #2

Linee Guida InvesPRO 2020

Portafogli

Trading Money Management – TMM

 

Come programmato qui abbiamo incrementato le posizioni strategiche di oro e bond come segue:

1. Bond
Acquistati 7 ETNBoost Us Treasuries 10y 3x Long al prezzo di 106,56 effettuato lunedì 20 gennaio alle h. 10.13
Ora il prezzo medio di carico è 95,65

2. Oro
Acquistati 30 ETN Boost Gold 3x Long al prezzo di 29,045 effettuato lunedì 20 gennaio alle h. 14.28
Ora il prezzo medio di carico è 27,99

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Guarda la composizione del ptf BASE

 

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se questa rassegna può essere di qualche utilità falla conoscere in rete, grazie

Apertura ptf HEDGED

Linee Guida InvesPRO 2020

Portafogli

Trading Money Management – TMM

Lunedì 20/1/2020 abbiamo aperto come segue la prima posizione del ptf HEDGE con capitale iniziale di 20 mila euro:

Posizione rialzista su SP500
Acquisto di 9 ETN Boost S&P500 3x Long con due ordini separati: 4 ETN al prezzo di 873,54 (h. 10.43) e 5 ETN a 872,44 (h. 11.07) —> prezzo medio di carico: 872,93
Attenzione: la leva 3 di questo ETN è fasulla: al rialzo evidenzia un incremento del 2,1% sul sottostante mentre al ribasso il decremento è del 2,6% (nostra stima calcolata sullo storico dal settembre 2019)

Hedging
Dovendo proteggere un investimento rialzista di circa 7900 € aperto con sottostante indice SP500 a circa 3330 utilizziamo le opzioni quotate al CME con sottostante il mini-future giugno SP500 (ESM0).
Abbiamo aperto due put vertical spread +3360/-3350 scadenza 19/6/2020 al costo di 425 $ che ci garantisce un incasso di 1000$ fino a 3350; fra 3350 e 3360 l’incasso diminuisce fino ad azzerarsi. Quindi da subito questa struttura consente un guadagno di 600$ (1000$ – 400$) qualora a scadenza il sottostante restasse sotto 3350. Questo guadagno permette di compensare le eventuali perdite in conto capitale fino al 3% (stimate a 3230).
Punto di pareggio rialzista: 3410 e sopra si torna a guadagnare
Punto di pareggio ribassista: 3230 e sotto si inizia a perdere
Al rialzo, fra 3350 e 3410 si resta in perdita decrescente perchè abbiamo sostenuto un costo di 400$ che verrà compensato dal guadagno in conto capitale ottenuto a 3410
Al ribasso, fra 3350 e 3235 si resta in guadagno (massimo a 3350 con profit complessivo stimato di +500 € circa e minimo a 3235).
Per perdite superiori al 3% verrà effettuata una nuova protezione con indice SP500 in area 3220 e con modalità da valutare, tuttavia da subito inseriamo un ordine condizionato per la vendita di un micro-future (margine iniziale di circa 600 €) con prezzo trigger a 3230 e stoploss a 3280.
La protezione di un micro-future pur non essendo totale è sicuramente accettabile in quanto limita la perdita a 12 € ogni 10 punti indice di ribasso per cui a titolo di esempio con indice SP500 a 3100 (-7% rispetto a 3330 nostro livello di entrata) il ptf dovrebbe perdere complessivamente 160 € (-0,6% rispetto al capitale iniziale di 25 mila euro)

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Guarda la composizione del ptf HEDGED

 

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Apertura SP500 e WTI #1

Linee Guida InvesPRO 2020

Portafogli

Trading Money Management – TMM

Come programmato qui abbiamo aperto:

1. Una posizione ribassista su SP500 perchè:
– le tensioni nel Medioriente potrebbero bloccare il rally e avviare una correzione
– mancando qualsiasi segnale tecnico per entrare al ribasso la posizione deve essere piccola e non a leva
Se non ci fosse stato un evento esogeno rilevante come il raid USA contro l’Iran non avremmo aperto questa posizione
Si tratta di un acquisto di 50 ETF Xtrackers S&P500 -1x  al prezzo di 11,476 effettuato lunedì 6 gennaio alle ore 13,25

2. Una posizione rialzista sul greggio WTI perchè:
– le tensioni sia USA/Iran sia quelle in Libia potrebbero avere un ulteriore impatto sui prezzi
Si tratta di un acquisto di 1500 ETN Boost Gold 3x Long al prezzo di 0,6252 effettuato martedì 7 gennaio alle ore 9.23

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Queste le nuove CAP:

Xtrackers S&P500 -1x

prezzo di carico: 11,476
Si tratta di un posizionamento tattico da eliminare in stop loss il giorno successivo ad una chiusura sotto 11,2
In caso invece di andamento favorevole del mercato, al superamento di 12,0 in chiusura, lo stop viene alzato a 11,6
Aggiornamento CAP: al superamento di 12,5

Boost Wti Oil 3x Long

prezzo di carico: 0,6252
Si tratta di un posizionamento tattico da eliminare in stop loss il giorno successivo ad una chiusura sotto 0,49
In caso invece di andamento favorevole del mercato, al superamento di 0,7 in chiusura, lo stop viene alzato a 0,64
Aggiornamento CAP: al superamento di 0,77

 

Guarda la composizione del ptf BASE

 

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